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The term structure of interest rates as a random field: a stochastic integration approach
2004-01-01 DE DONNO, Marzia
A note on completeness in large financial markets
2004-01-01 DE DONNO, Marzia
On the use of measure-valued strategies in bond markets
2004-01-01 DE DONNO, Marzia; M., Pratelli
A theory of stochastic integration for bond markets
2005-01-01 DE DONNO, Marzia; M., Pratelli
Super-replication and utility maximization in large financial markets
2005-01-01 DE DONNO, Marzia; P., Guasoni; M., Pratelli
Stochastic integration with respect to a sequence of semimartingales
2006-01-01 DE DONNO, Marzia; M., Pratelli
On a class of generalized integrands
2007-01-01 DE DONNO, Marzia
On a lemma by Ansel and Stricker
2007-01-01 DE DONNO, Marzia; M., Pratelli
Risk tolerance levels for insurance companies
2009-01-01 A., Battauz; DE DONNO, Marzia; A., Sbuelz; M., Tolotti
A note on passport options
2009-01-01 A., Battauz; DE DONNO, Marzia
Intertemporal asset pricing and the marginal utility of wealth
2011-01-01 A., Battauz; DE DONNO, Marzia; F., Ortu
Real options with a double continuation region
2012-01-01 A., Battauz; DE DONNO, Marzia; A., Sbuelz
The put-call symmetry for American options in the Heston stochastic volatility model
2014-01-01 A., Battauz; DE DONNO, Marzia; A., Sbuelz
Granular and Star-Shaped Price Systems
2015-01-01 Castagnoli, Erio; DE DONNO, Marzia; Favero, Gino; Modesti, Paola Assunta Emilia
New results on precautionary saving under two risks
2015-01-01 Baiardi, Donatella; DE DONNO, Marzia; Magnani, Marco; Menegatti, Mario
Real Options and American Derivatives: The Double Continuation Region
2015-01-01 A., Battauz; DE DONNO, Marzia; A., Sbuelz
Envelope theorems in Banach lattices and asset pricing
2015-01-01 Battauz, Anna; DE DONNO, Marzia; Ortu, Fulvio
Kim and Omberg Revisited: The Duality Approach
2015-01-01 Battauz, Anna; DE DONNO, Marzia; Sbuelz, Alessandro
A Different Way to Look at Random Variables
2016-01-01 Castagnoli, Erio; DE DONNO, Marzia; Favero, Gino; Modesti, Paola Assunta Emilia
Reaching Nirvana with a defaultable asset?
2017-01-01 Battauz, Anna; DE DONNO, Marzia; Sbuelz, Alessandro
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
The term structure of interest rates as a random field: a stochastic integration approach | 1-gen-2004 | DE DONNO, Marzia | |
A note on completeness in large financial markets | 1-gen-2004 | DE DONNO, Marzia | |
On the use of measure-valued strategies in bond markets | 1-gen-2004 | DE DONNO, Marzia; M., Pratelli | |
A theory of stochastic integration for bond markets | 1-gen-2005 | DE DONNO, Marzia; M., Pratelli | |
Super-replication and utility maximization in large financial markets | 1-gen-2005 | DE DONNO, Marzia; P., Guasoni; M., Pratelli | |
Stochastic integration with respect to a sequence of semimartingales | 1-gen-2006 | DE DONNO, Marzia; M., Pratelli | |
On a class of generalized integrands | 1-gen-2007 | DE DONNO, Marzia | |
On a lemma by Ansel and Stricker | 1-gen-2007 | DE DONNO, Marzia; M., Pratelli | |
Risk tolerance levels for insurance companies | 1-gen-2009 | A., Battauz; DE DONNO, Marzia; A., Sbuelz; M., Tolotti | |
A note on passport options | 1-gen-2009 | A., Battauz; DE DONNO, Marzia | |
Intertemporal asset pricing and the marginal utility of wealth | 1-gen-2011 | A., Battauz; DE DONNO, Marzia; F., Ortu | |
Real options with a double continuation region | 1-gen-2012 | A., Battauz; DE DONNO, Marzia; A., Sbuelz | |
The put-call symmetry for American options in the Heston stochastic volatility model | 1-gen-2014 | A., Battauz; DE DONNO, Marzia; A., Sbuelz | |
Granular and Star-Shaped Price Systems | 1-gen-2015 | Castagnoli, Erio; DE DONNO, Marzia; Favero, Gino; Modesti, Paola Assunta Emilia | |
New results on precautionary saving under two risks | 1-gen-2015 | Baiardi, Donatella; DE DONNO, Marzia; Magnani, Marco; Menegatti, Mario | |
Real Options and American Derivatives: The Double Continuation Region | 1-gen-2015 | A., Battauz; DE DONNO, Marzia; A., Sbuelz | |
Envelope theorems in Banach lattices and asset pricing | 1-gen-2015 | Battauz, Anna; DE DONNO, Marzia; Ortu, Fulvio | |
Kim and Omberg Revisited: The Duality Approach | 1-gen-2015 | Battauz, Anna; DE DONNO, Marzia; Sbuelz, Alessandro | |
A Different Way to Look at Random Variables | 1-gen-2016 | Castagnoli, Erio; DE DONNO, Marzia; Favero, Gino; Modesti, Paola Assunta Emilia | |
Reaching Nirvana with a defaultable asset? | 1-gen-2017 | Battauz, Anna; DE DONNO, Marzia; Sbuelz, Alessandro |
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