Robust portfolio optimization for banking foundations: a CVaR approach for asset allocation with mandatory constraints / Arcuri, M. C.; Gandolfi, G.; Laurini, F.. - In: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH. - ISSN 1435-246X. - 31:(2022). [10.1007/s10100-022-00821-5]

Robust portfolio optimization for banking foundations: a CVaR approach for asset allocation with mandatory constraints

Arcuri M. C.
;
Gandolfi G.;Laurini F.
2022-01-01

2022
Robust portfolio optimization for banking foundations: a CVaR approach for asset allocation with mandatory constraints / Arcuri, M. C.; Gandolfi, G.; Laurini, F.. - In: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH. - ISSN 1435-246X. - 31:(2022). [10.1007/s10100-022-00821-5]
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11381/2931597
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact