Anomalous diffusions in option prices: Connecting trade duration and the volatility term structure / Torricelli, Lorenzo; Jacquier, Antoine. - In: SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS. - ISSN 1945-497X. - 11:4(2020), pp. 1137-1167.

Anomalous diffusions in option prices: Connecting trade duration and the volatility term structure

Lorenzo Torricelli
;
2020-01-01

2020
Anomalous diffusions in option prices: Connecting trade duration and the volatility term structure / Torricelli, Lorenzo; Jacquier, Antoine. - In: SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS. - ISSN 1945-497X. - 11:4(2020), pp. 1137-1167.
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