Anomalous diffusions in option prices: Connecting trade duration and the volatility term structure / Torricelli, L., Jacquier, A.. - In: SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS. - ISSN 1945-497X. - 11:4(2020), pp. 1137-1167.
Anomalous diffusions in option prices: Connecting trade duration and the volatility term structure
Lorenzo Torricelli
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2020-01-01
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