TORRICELLI, Lorenzo

TORRICELLI, Lorenzo  

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali  

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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
An Analytical Valuation Framework for Financial Assets with Trading Suspensions 1-gen-2020 Fries, C.; Torricelli, L.
Anomalous diffusions in option prices: Connecting trade duration and the volatility term structure 1-gen-2020 Torricelli, Lorenzo; Jacquier, Antoine
Development and validation of a patient self-assessed questionnaire on satisfaction with communication of the multiple sclerosis diagnosis 1-gen-2010 Solari, A.; Mattarozzi, K.; Vignatelli, L.; Giordano, A.; Russo, P.; Messmer Uccelli, M.; D'Alessandro, R.; Pucci, E.; Martinelli, V.; Uccelli, M. M.; Borreani, C.; Trojano, M.; Heesen, C.; Mancardi, G. L.; Milanese, C.; Galimberti, S.; Calabrese, D.; Ferrari, G.; Confalonieri, P.; Mantegazza, R.; Maggi, L.; Colombo, B.; Esposito, F.; Moiola, L.; Rodegher, M.; Radaelli, M.; Granella, F.; Immovilli, P.; Dalla Bella, E.; Lugaresi, A.; De Luca, G.; Mattoscio, M.; Di Ioia, M.; Travaglini, D.; Farina, D.; Zimatore, G.; Plasmati, I.; Tortorella, C.; Orsola-Malpighi, S.; Guidolin, L.; Leone, M.; Motti, L.; Tola, M. R.; Montanari, E.; Guareschi, A.; Pesci, I.; Pattini, M.; Feo, C.; Torricelli, L.; Santangelo, M.; Stecchi, S.; Scandellari, C.; Balugani, R.; La Mola, L.; Montagna, P.; Pizza, F.; Avoni, P.; Baldin, E.; Delaj, L.; Rinaldi, R.; Baldi, E.; Caniatti, L.; Milani, P.; Mussuto, V.; Manzoni, M.; Casmiro, M.; Fiorani, L.; Galeotti, M.; Guerrini, C.; Neri, W.; Mambelli, L.; Malagù, S.; Naldi, P.; Calzoni, S.; Collimedaglia, L.; Pietrolongo, E.; Di Tommaso, V.; Pace, M.; Benedetti, M.; Rossi, F.; Pastore Trossello, M.; Faccioli, L.; Spinardi, L.
Pricing joint claims on an asset and its realized variance in stochastic volatility models 1-gen-2013 Torricelli, Lorenzo
Target volatility option pricing 1-gen-2012 Di Graziano, G; Torricelli, L
The effect of an instantaneous dependency rate on the social equitability of hybrid PAYG public pension schemes 1-gen-2020 Torricelli, L.
Trade duration risk in subdiffusive financial models 1-gen-2020 Torricelli, Lorenzo
Valuation of asset and volatility derivatives using decoupled time-changed Lévy processes 1-gen-2016 Torricelli, L
Volatility Targeting Using Delayed Diffusions 1-gen-2018 Torricelli, L.