Economics Department Working Papers, University of Parma

The extremal index for GARCH(1,1) processes with t-distributed innovations / Laurini, Fabrizio; Tawn, J. A.. - 2006-SE01:(2006).

The extremal index for GARCH(1,1) processes with t-distributed innovations

LAURINI, Fabrizio;
2006-01-01

Abstract

Economics Department Working Papers, University of Parma
2006
The extremal index for GARCH(1,1) processes with t-distributed innovations / Laurini, Fabrizio; Tawn, J. A.. - 2006-SE01:(2006).
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