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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
Optimal control of continuous-time markov chains with noise-free observation 1-gen-2018 Calvia, Alessandro
Il ruolo dell’informazione nella misurazione dei rischi finanziari: un approccio quantitativo 1-gen-2020 Calvia, Alessandro
Stochastic filtering and optimal control of pure jump Markov processes with noise-free partial observation 1-gen-2020 Calvia, Alessandro
Risk Measures and Progressive Enlargement of Filtration: A BSDE Approach 1-gen-2020 Calvia, Alessandro; Rosazza Gianin, Emanuela
State Constrained Control Problems in Banach Lattices and Applications 1-gen-2021 Calvia, Alessandro; Federico, Salvatore; Gozzi, Fausto
Stochastic filtering of a pure jump process with predictable jumps and path-dependent local characteristics 1-gen-2022 Bandini, E.; Calvia, A.; Colaneri, K.
Nonlinear Filtering of Partially Observed Systems Arising in Singular Stochastic Optimal Control 1-gen-2022 Calvia, Alessandro; Ferrari, Giorgio
HJB Equations and Stochastic Control on Half-Spaces of Hilbert Spaces 1-gen-2023 Calvia, Alessandro; Cappa, Gianluca; Gozzi, Fausto; Priola, Enrico
A simple planning problem for COVID-19 lockdown: a dynamic programming approach 1-gen-2024 Calvia, A; Gozzi, F; Lippi, F; Zanco, G
An optimal control problem with state constraints in a spatio-temporal economic growth model on networks 1-gen-2024 Calvia, A.; Gozzi, F.; Leocata, M.; Papayiannis, G. I.; Xepapadeas, A.; Yannacopoulos, A. N.
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